相传寒衣节最早起源于周代，后来在明朝、秦朝，都有关于寒衣节的传说。
早在周朝时，农历十月初一是腊祭日，这天人们要举行隆重的祭祀活动。曾在《诗经·豳风·七月》提到“七月流火，九月授衣”，意思是说从九月开始天逐渐要冷了，人们该添置防寒保暖的衣物了，否则冬天将很难过去，不过在那时候的寒衣节，日子还不太确定，毕竟日期是后来才有的。
相传明初朱元璋在南京称帝，为了显示顺应天时，在十月初一这天早朝，行“授衣”之礼。还将一些农作物熬煮成粥给群臣们品尝，一起迎接冬季的到来。
秦代有关于寒衣节的传说，是来自于孟姜女。孟姜女跟丈夫新婚燕尔，后来丈夫被抓去修筑长城，孟姜女给丈夫千里送寒衣，却得知丈夫的死讯。孟姜女悲愤交加，到了长城后，与秦始皇面对面地抗争，为夫报仇，替己出气，最后怀抱丈夫遗骨，纵身跳海殉夫，关于孟姜女寒衣节的传说就是这么来的。
由此看来每个节日都有它存在的意义，也都有与之有关的故事。