燕云十六州不是宋朝时期丢的，是后晋石敬瑭割让给契丹的。
清泰三年(公元936年)五月，作为河东节度使的石敬瑭反于晋阳，后唐发兵讨伐。石敬瑭求救于契丹，向契丹主耶律德光称臣，并以父礼事之，约定解围称帝事成后制让卢龙一道 及雁门关以北诸州。九月，耶律德光亲率骑兵击破包围晋阳的后唐军队。十一月，耶律德光立石敬瑭为“大晋皇帝”。石敬瑭依前约，将十六州割付契丹。
宋朝的很多皇帝一生都以收复燕云十六州为人生使命和终极抱负，然而到南宋灭亡为止，两宋加起来一共存在了320年之久，仍然还是没能收复燕云十六州。直到明朝洪武元年（1368年）八月，明太祖朱元璋遣徐达、常遇春攻克大都，燕云十六州得以重新并入汉人势力范围，结束了数百年北方游牧政权的统治。