沙州具体是哪里没有定论，有4种说法：1、甘肃省敦煌市古称沙州,至今附近仍有沙州县行政建制。2、江苏省张家港市旧称沙州县,建市后才改称张家港市。3、古时在湖北省麻城附近也有沙州。4、四川省青川县有沙州镇。广泛被人们接受的是甘肃省敦煌市前身沙洲市。东晋成帝咸康元年(335年),前凉文王;张骏将敦煌、晋昌、高昌三郡和西域都护、戊己校尉、玉门大护军三营设置为沙州,州治在敦煌。清康熙后期渐次收复了嘉峪关外的广大地区。雍正三年(1725年)建沙州所,次年升卫,采川陕总督;岳钟琪奏,以甘肃省(包青海部分)56州县移民至党河两岸屯垦,以原县冠名敦煌县,隶安西直隶州。民国初敦煌县属甘肃省边关道、安肃道,后隶甘肃省第7行政区。1949年解放后属酒泉专区,1987年经国务院批准撤县设立敦煌市。