但是书上记载，在他死前是有一些预兆的。在行军路上，一个巫师曾经预言他在巴比伦会遭遇不幸，劝他不要去。这让他心神不宁，最终还是绕过了巴比伦。可后来他坐游船时，帽子却被风刮到了古亚述国王的墓上，他认为十分不吉利；去取帽子的水手回来时竟把帽子戴在自己头上，这让他更为恼火。这些巧合给他造成了严重的心理压力。不久他就病倒了，卧床11天后就去世了。他死后，遗体被运到以他的名字命名的埃及亚历山大城，埋葬在一座富丽堂皇的大陵墓里。历史上先后有不少皇帝、国王拜访过他的陵墓，可后来由于城市衰败，它的陵墓居然再也找不到了。这让考古学者极感兴趣，他们费尽力气寻找，甚至找到了亚历山大父亲的陵墓，但是迄今也没发现亚历山大大帝的那座满藏珍宝的坟墓。